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Aqui apresentamos o código Dicas de julho de 2014 com possíveis implementações em vários softwares. O código para NinjaTrader já foi fornecido no artigo de Vervoortrsquos. Os assinantes da SampC encontrarão esse código na Área de Assinantes do nosso site. Apresentado aqui é uma visão geral de algumas implementações possíveis para outros softwares também. O código do Tradersrsquo Tips é fornecido para ajudar o leitor a implementar uma técnica selecionada de um artigo nesta edição ou outro problema recente. As entradas são contribuídas por vários desenvolvedores de software ou programadores para softwares capazes de personalização. TRADESTATION: JULHO DE 2014 Em ldquoExploring Charting Techniques, Part 1rdquo nesta edição, o autor Sylvain Vervoort apresenta uma visão geral de alguns dos vários tipos de barra que os comerciantes podem optar por usar enquanto tomam suas decisões comerciais. O Vervoort começa com gráficos de linha simples, que são nada mais do que uma linha que liga pontos que representam algum aspecto do mercado que muda. Cada ponto é um ponto final de segmento de linha e o deslocamento entre pontos é o intervalo de gráfico. Vervoort afirma que ele não achou isso útil, pois muitos dados são ignorados. Em seguida, ele revisa as representações abertas, altas, baixas, próximas (OHLC): barra, barra de barra e gráficos de candlestick. Ambos são capazes de exibir os dados da OHLC, com diferentes ênfases visuais para o comerciante. O autor afirma que ele sente que esses tipos de barra apresentam o comerciante com muito barulho. O autor então analisa dois tipos de barras que podem oferecer uma resposta ao problema do ruído: barras de alcance e barras de renko. Ele levanta três questões no que diz respeito à autotravação e backtesting. Primeiro, ele expressa que ele não gosta da falta de mechas. Em seguida, ele aponta que o real aberto e fechado pode não ser o mesmo que os exibidos no gráfico. Finalmente, ele afirma que as lacunas podem ser preenchidas com barras virtuais intratáveis. Todos esses tipos de barras discutidos no artigo de Vervoortrsquos podem ser encontrados na plataforma TradeStation. O usuário pode escolher o tipo a ser usado, formatando o símbolo e selecionando os tipos de barras desejados. Como o autor aponta, os tipos de gráficos avançados podem ser automatizados somente quando as limitações são totalmente compreendidas. Mais informações sobre a estratégia de backtesting e automação da gama TradeStationrsquos, renko e outros tipos de gráficos avançados podem ser encontrados na entrada de tipo de gráfico avançado na ajuda da plataforma. (Para alcançar esta área: No menu de ajuda da plataforma TradeStation, selecione ldquoplatform help. rdquo) Para obter mais informações sobre o EasyLanguage em geral, consulte as FAQs da tradestationEL. Este artigo é para fins informativos. Nenhum tipo de recomendação, conselho ou estratégia de negociação ou investimento está sendo feito, dado ou de qualquer forma fornecido pela TradeStation Securities ou suas afiliadas. MdashDoug McCrary amp Mark Mills TradeStation Securities, Inc. TradeStation e SIGNAL: JULHO DE 2014 Para este mês, a Tradersrsquo Tip, wersquove forneceu as fórmulas RelativeVolume. efs e FreedomOfMovement. efs com base nas fórmulas descritas no artigo Melvin Dickoverrsquos na edição de abril de 2014 da SampC, LdquoEvidence-Based Support amp. Resistance. rdquo Os estudos contêm parâmetros de fórmula que podem ser configurados através da janela do diagrama de edição (clique com o botão direito do mouse no gráfico e selecione ldquoedit chartrdquo). Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 1. FIGURA 1: eSIGNAL Para discutir este estudo ou baixar uma cópia completa do código da fórmula, visite o fórum do fórum de discussão da biblioteca EFS sob o link dos fóruns no menu de suporte em esignal ou visite nossa EFS KnowledgeBase Em esignalsupportkbefs. Os scripts de fórmula eSignal (EFS) também estão disponíveis para copiar o colar de amplificador abaixo. MdashEric Lippert eSignal, uma empresa de dados interativos 800 779-6555, eSignal WEALTH-LAB: JULHO DE 2014 No Wealth-Lab, o estilo de classificação de renko pode ser aplicado ao gráfico atual da barra de ferramentas da função rarr ChartStyle. Para que o gráfico se aproxime do estilo de renko modificado, como apresentado em ldquoExploring Charting Techniques, Part 1rdquo de Sylvain Vervoort nesta edição, basta acertar ctrlY (ou escolher configurações de estilo de gráfico no menu de contexto do clique direito de chartrsquos) e habilitar ldquooverlay HLC chart. rdquo A maneira como o mecanismo de backtesting Wealth-Lab foi projetado, os negócios a preço de mercado ocorrem ao preço de abertura e os preços de mercado corretos são sempre refletidos para a execução comercial quando se trabalha com tijolos renko. Como um exemplo de aplicação de uma técnica de negociação aos gráficos de renko modificados, os usuários do Wealth-Lab podem baixar a estratégia básica do Rev Ardquo do ldquorenko e mudar o gráfico para a visão HLC conforme instruído. Fazer o download de uma estratégia pública é tão fácil quanto invocar a caixa de diálogo de estratégia aberta (ctrlO), clicando no botão de download, certificando-se de que você tem todos os itens disponíveis desmarcando ldquoPublished desde então. Rdquo, e clique em iniciar o download. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 2. FIGURA 2: WEALTH-LAB, RENKO CHART. Este gráfico diário de exemplo da American Express (AXP) mostra um gráfico renko negociável. AMIBROKER: JULHO DE 2014 Em ldquoExploring Charting Techniques, Part 1rdquo nesta edição, o autor Sylvain Vervoort apresenta gráficos renko modificados que incluem mechas altas e que refletem o preço aberto correto para os pontos de reversão renko. Uma fórmula pronta para usar para AmiBroker é mostrada abaixo, com base no artigo de Vervoortrsquos. Você pode selecionar entre gráficos renko normais ou modificados usando a janela de parâmetros. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 3. FIGURA 3: AMIBROKER, RENKO CHART. Aqui está um gráfico de exemplo que mostra um gráfico renko modificado do EURUSD. NEUROSHELL TRADER: JULHO DE 2014 Os gráficos de barras de renko descritos por Sylvain Vervoort em seu artigo nesta edição, ldquoExploring Charting Techniques, Part 1, rdquo podem ser implementados no NeuroShell Trader através do uso do complemento InterChart Tools Renko. As barras do InterChart Tools Renko são virtuais e realizam seus cálculos usando os mesmos métodos que as barras de renko tradicionais, mas uma vez que um sinal de negociação é gerado pela barra renko, tanto o comércio quanto o preenchimento são exibidos corretamente ao aberto da próxima barra da base gráfico. Para replicar a tabela de amostras mostrada no artigo Vervoortrsquos dos futuros SampP, basta selecionar o novo indicador no menu Inserir e digitar o seguinte nas posições apropriadas dos parâmetros do indicador: O valor 0.25 corresponde ao tamanho da barra de gama base chartrsquos, que É usado para criar as barras renko virtuais. É o tamanho de marca virtual (ou real). Você precisará especificar um tamanho que não será superado pelo ruído para a segurança que está sendo negociada. No exemplo mostrado, é o tamanho da marca real. Os dois parâmetros seguintes representam o número de tiques utilizados para calcular a parte superior da barra renko, seguido do número de tiques utilizados para calcular a parte inferior. O ldquo3rdquo representa um multiplicador que é aplicado à razão descrita renko barrsquos updown para perceber seu tamanho final. Isso permite que os indicadores usem um número diferente de tiques para o lado alto e descendente das barras renko. Uma vez que qualquer função de barrsquos é absorver o ruído, e o aumento do jitter de preços geralmente é diferente da diminuição do jitter de preço, nossas barras renko permitem uma definição assimétrica para acomodar isso. O indicador de volume renko exibe o volume correto no gráfico de base que corresponde às barras renko. O indicador do contador de raia exibe o número de barras renko consecutivas para cima ou para baixo que aparecem em seqüência no gráfico. As barras NekoShell renko podem, ao critério do usuário, ser controladas pelo otimizador para identificar o tamanho ideal da barra e a absorção de ruído para um determinado algoritmo ou equidade. Os usuários do NeuroShell Trader podem ir para a seção Stocks amp Commodities do site de suporte técnico grátis do NeuroShell Trader para fazer o download de uma cópia desta ou de quaisquer Dicas Tradersrsquo anteriores. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 4. FIGURA 4: NEUROSHELL TRADER, RENKO BARS. Este gráfico do NeuroShell Trader mostra as barras renko do InterChart Tools. AIQ: JULHO DE 2014 O código AIQ que estou fornecendo neste mês baseia-se no artigo Mike Sirokyrsquos da edição de maio de 2014 de STOCKS amp TEXT, ldquoWilderrsquos RSI: Extendendo o Time Horizon. rdquo O código é fornecido no TradersEdgeSystemstraderstips. htm e também é mostrado em O fim desta dica. Estou fornecendo um sistema que usa bandas RSI ajustáveis ​​Sirokyrsquos que se ajustam automaticamente ao nível apropriado para o comprimento RSI de entrada. O sistema é muito simples: Compre a próxima barra no mercado aberta quando o RSI for menor do que a faixa de intervalo de confiança mais baixa (RSICILOW). Sai da posição longa na próxima barra no mercado aberto quando o RSI é maior do que o intervalo de confiança superior Banda (RSICIUP) Para curto-circuito, inverta essas regras. Eu tenho um parâmetro que permite testar apenas long-only, short-only, ou ambos longos e curtos. O sistema perdeu quando o lado curto foi autorizado a trocar. A Figura 5 mostra o relatório de backtest somente de longo prazo do AIQ EDS usando a lista de ações NASDAQ 100 no período 5112000 a 5122014. Nenhuma comissão nem derrapagem foi subtraída desses resultados. Ao executar este teste, usei uma proteção de capital de 98, o que equivale a uma perda de 2 par usando o fechamento. Todas as entradas e saídas estão no próximo aberto. Eu não consegui o lado curto para mostrar lucro mesmo com filtros de tempo de mercado adicionados para a tendência no índice NASDAQ 100. FIGURA 5: AIQ. Aqui está o relatório de backtest somente de longa data do AIQ EDS usando a lista de ações do NASDAQ 100 no período de 5112000 a 5122014. TRADERSSTUDIO: JULHO DE 2014 O código do TradersStudio que estou fornecendo neste mês é baseado no artigo Mike Sirokyrsquos da edição de maio de 2014 de STOCKS Amp. COMMODITIES, ldquoWilderrsquos RSI: Extendendo o Time Horizon. rdquo O código é fornecido nos seguintes sites: Os seguintes arquivos são fornecidos no download: Sistema RSIEXTENDED: Um sistema de negociação que criei usando as bandas de negociação ajustáveis ​​para o RSI sugeridas por Siroky em seu artigo. Função RSICILOW: Retorna a banda de negociação RSI inferior com base no comprimento do RSI de entrada e no número de desvios padrão que determinam o intervalo de confiança. Função RSICIUP: Retorna a banda de negociação RSI superior com base no comprimento da entrada RSI e no número de desvios padrão que determinam o intervalo de confiança. O sistema que estou fornecendo usa as bandas RSI ajustáveis ​​autorrsquos que se ajustam automaticamente ao nível apropriado para o comprimento RSI de entrada. O sistema é muito simples. As regras são: Compre a próxima barra no mercado aberta quando o RSI é menor do que a faixa de intervalo de confiança mais baixa (RSICILOW). Saia da barra próxima da posição longa no mercado aberto quando o RSI é maior do que a faixa de intervalo de confiança superior (RSICIUP). Inverta essas regras para curto-circuito. Eu tenho um parâmetro que permite testar apenas long-only, short-only, ou ambos longos e curtos. O sistema perdeu quando o lado curto foi autorizado a trocar. Otimizei os parâmetros em uma amostra de sete dos estoques NASDAQ 100 e, em seguida, executei um teste usando todos os 100 dos stocks NASDAQ 100. A curva de equidade que comercializa 200 ações de cada uma das listas de ações do NASDAQ 100, apenas a longo prazo, é mostrada na Figura 6, juntamente com a curva de capital subaquático. A redução no mercado de urso pode ser melhorada ao adicionar um filtro de tendência do índice de tempo de mercado. FIGURA 6: TRADERSSTUDIO, CURVA DE EQUIDADE DE AMOSTRA. Aqui estão exemplos de equidade e curvas de capital subaquático que comercializam a lista de ações do NASDAQ 100, apenas por muito tempo, para o período de 2000 a abril de 2014. MICROSOFT EXCEL: JULHO DE 2014 Em ldquoExploring Charting Techniques, Parte 1rdquo nesta edição, o autor Sylvain Vervoort apresenta sua versão modificada Do método de construção da barra de renko que é projetado para suportar a análise de tendências na presença de dados de preços com preços ruidosos. Uma vez que os dados gratuitos e de intervalo de intervalo curto para forex e outros instrumentos não estão geralmente disponíveis por mais de um ou dois dias no tempo, não tentei replicar os gráficos de exemplo do artigo Vervoortrsquos, que usou dados de outubro de 2013. Felizmente, Podemos aplicar a lógica SVERenkoBars aos dados do fim do dia, como fiz aqui. As figuras 7 e 8 nos dão uma boa representação de quão eficaz esta técnica é para limpar alguns dos ruídos do preço visual. As formas de preços alinham bastante bem os selos de tempo relatados, não tanto. FIGURA 7: EXCEL, BARRAS DE RENKO MODIFICADAS. Este quadro de exemplo mostra barras renko modificadas com base na técnica de Sylvain Vervoortrsquos usando dados diários (carrapatos EOD de fim de dia). Veja a guia SVERenkoBarsChart na planilha. FIGURA 8: EXCEL, VELAS DE PREÇO DIÁRIO. Este gráfico de amostra mostra as velas do preço diário (ldquoticksrdquo) por aproximadamente o mesmo período de tempo que as barras de renko mostradas na Figura 7. Gerar fórmulas de células do Excel para construir barras renko levaria muito tempo e faz uma planilha muito complicada. Então eu optei por criar uma função de matriz definida pelo usuário (UDF) com VBA para construir as barras. A saída desta função de matriz ocupa o intervalo de células J33: Q2832. Essa é a área com cabeçalhos em estilo azul claro intitulado renko barsrdquo na Figura 9. A vantagem da abordagem da função de matriz é que uma grande quantidade de dados pode ser passada para uma única execução da função e essa execução única pode retornar muito De dados processados ​​para uma grande área da planilha. Para este Tradersrsquo Tip, a computação é muito rápida. E, como você pode ver na Figura 9, em termos de colunas de fórmulas e valores, esta é a folha de cálculo com menos aparência até à data. FIGURA 9: EXCEL, NO CLUTTER. Esta é facilmente a planilha de aparência menos desordenada. Dentro de uma função definida pelo usuário, o código VBA pode ser tão processual e complexo como, por exemplo, o código NinjaTrader que o Vervoort fornece em seu artigo nesta edição. Na verdade, a linha principal do código VBA para esta função definida pelo usuário parece muito com a linha principal do código Vervoortrsquos NinjaTrader. No fundo, existem dois módulos de classe VBA definidos pelo usuário, uma classe para representar as barras e outra para tornar as rotinas funcionais disponíveis para a nossa linha principal UDF, projetada para aproximar os nomes e ações das funções de criação, armazenamento e manipulação da barra usadas em Código de exemplo Vervoortrsquos. Quanto aos controles de usuário da barra renko: existem apenas duas nesta planilha. O valor RenkoTickSize, que é o número de tiques de ldquoinstrumentrdquo por tijolo renko, e o tamanho da marca do instrumento. O tamanho do controle do instrumento é um recurso incorporado do NinjaTrader que é definido automaticamente no NinjaTrader com base no tipo de instrumento que o usuário está analisando a qualquer momento. Uma vez que o Excel não é o NinjaTrader, o usuário da planilha deve definir este stand-in para o tamanho do tiquetaque do instrumento NinjaTrader adequadamente. Para ações, o padrão NinjaTrader é 0,01. Para instrumentos de forex, o padrão do NinjaTrader é 0.0001. O produto desses dois valores fornecidos pelo usuário mdash o RenkoTickSize e mdash de tamanho de tiqueiro de instrumento define o ldquorange valuerdquo ou ldquobrick sizerdquo usado nos cálculos de criação de barras renko. Aparentemente tranquila, esta planilha é muito parecida com o pato no mdash da lagoa, há muito acontecendo sob a superfície. No entanto, tudo está fora da vista, conduzido pelo código de função definido pelo usuário VBA e rotinas de classe definidas pelo usuário. Para entrar no editor do VBA e observar essas rotinas, abra a planilha. Em seguida, pressione a tecla ALT e a tecla F11 ao mesmo tempo. Isso deve abrir o editor VBA (veja a Figura 10). Caso contrário, talvez seja necessário alterar algumas de suas opções relacionadas ao macro do Excel. Para o Excel baseado no Windows, o caminho para as configurações relacionadas a macro é: File TabrarrOptionsrarrTrust CenterrarrTrust Center SettingsrarrMacro Configurações Neste painel, marque a caixa ao lado do acesso ldquoTrust ao modelo do objeto VBA. rdquo E, enquanto você estiver aqui, eu Recomenda selecionar ldquoDisabilitar todas as macros com notificationrdquo para que você consiga decidir se as macros podem ser executadas quando você abre uma nova planilha pela primeira vez. Feche os painéis de opções e volte para a guia inicial. Agora ALTF11 deve abrir o editor VBA. Em seguida, se necessário, na coluna da esquerda, clique na caixa ldquordquo ao lado dos módulos e módulos de classe para expandir as listas (Figura 10). FIGURA 10: EXCEL, VBA EDITOR. Você pode procurar o código VBA que foi usado para construir as barras de renko modificadas. Clique duas vezes no SVERenkoDriver para abrir o código para o mainline da função de matriz definida pelo usuário. Compare o que você vê na função SEVRenkoBars com o código de exemplo Vervoortrsquos NinjaTrader. Clique duas vezes no SVERenkoBar para ver a definição da classe VBA para o nosso objeto de barra renko e, em seguida, em SVERenkoBarList para explorar os métodos de classe VBA usados ​​para criar e manipular o nosso objeto de coleta de barras renko, pois as barras são construídas pelo mainline da função SEVRenkoBars e denunciadas Para a planilha na conclusão da função. Uma nota sobre dados de divisas: para o que vale a pena, o meu ldquofriendordquo Google e eu só encontramos algumas fontes baseadas na web para obter dados de forex de nível de tick-free. E até agora, minha pesquisa implica que nenhum deles fornecerá dados de tiqueis de um minuto e de cinco minutos com mais de 24 horas. Alguns fornecerão carrapatos gratuitos de quatro horas com idade igual a três meses. Muitos fornecerão barras de fim de dia que remontam vários anos. A guia de notas desta planilha do monthrsquos pode direcioná-lo para um desses sites. Você precisará executar um monte de cola de amplificador de cópia manual para obter os dados em um formulário utilizável para esta planilha eletrônica ou para qualquer uma das minhas planilhas anteriores do Tradersrsquo Tipsrsquo. O arquivo de planilha para este Tradersrsquo Tip em barras renko modificadas pode ser baixado aqui. Para fazer o download com êxito, siga estas etapas: clique com o botão direito do mouse no link para o arquivo Excel SVEModifiedRenkoBars. xlsm. Em seguida, selecione ldquosave asrdquo (ou ldquosave target asrdquo) para colocar uma cópia do arquivo de planilha em seu disco rígido. Originalmente publicado na edição de julho de 2014 da revista Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES. Todos os direitos reservados. Copy Copyright 2014, Technical Analysis, Inc.